트레이딩봇 v4 운영 2주 리뷰 — ETH 전환과 고정 TP 전환기

3월 14일 v4 LIVE 전환 이후 2주가 지났다. 그 사이 많은 일이 있었다 — BTC에서 ETH로 전환, 숏 익절 성공, 트레일링스탑의 배신, 그리고 고정 TP로의 복귀.

이 글에서는 v4의 2주간 실전 운영 결과와, 그 과정에서 얻은 교훈을 투명하게 기록한다.

v4를 만든 이유 — v3의 한계

v4 이전의 v3는 “단방향 롱 + 손절” 전략이었다. 상승장에서는 잘 먹혔지만, 횡보 구간에서 손절이 반복되면서 누적 손실이 쌓였다.

v3의 문제점:

• 방향성 예측 의존도가 높음
• 횡보장에서 손절 반복 → 수익 감소
• 심리적 부담 (손절 = 손실 확정)

v4의 해결책:

업비트 롱 + 바이빗 숏 양방향 동시 진입. 올라도 내려도 한쪽은 수익이 나고, 손실 쪽은 DCA로 평단 회복 후 익절. 손절 없는 구조로 전환했다.

핵심 전략 — 양방향 + 2단계 DCA

v4의 핵심 구조는 다음과 같다:

Phase 전환 논리

Phase 1 (탐색):

• 고정 금액씩 분할 진입
• 최대 투입 한도 설정
• 시장 반응 관찰

Phase 2 (구출):

• Phase 1 종료 후 자동 전환
• 수량 매칭 방식으로 평단 회복 가속
• 익절까지 집중 투입

Phase 1에서 “이 정도면 괜찮다” 싶은 지점까지 탐색하고, Phase 2에서 집중 구출. 이것이 v4의 DCA 철학이다.

감성분석 시스템

4시간마다 주요 암호화폐 뉴스를 크롤링해서 감성 분석을 수행한다:

• BULLISH: 상승 신호 → 롱 비중 증가
• BEARISH: 하락 신호 → 숏 비중 증가
• NEUTRAL: 중립 → 비중 유지

감성은 DCA 진입 타이밍과 수량 조절에 영향을 준다. 완벽하진 않지만, 시장의 “분위기”를 읽는 참고 지표로 활용한다.

왜 ETH로 전환했나 (3/22)

LIVE 시작은 BTC로 했지만, 1주 운영 후 백테스팅 결과를 다시 확인했다.

시뮬레이션 수익률 비교:

ETH가 BTC보다 변동성이 크고, v4의 양방향 구조가 그 변동성을 수익으로 전환하는 데 더 유리했다. 백테스팅 기간 동안 ETH가 더 자주 움직였고, 더 큰 폭으로 움직였다.

전환 결정 (3/22):

• BTC 포지션 정리
• 라운드 #2 시작
• ETH 양방향 진입

실전 1주 경험상 봇이 안정적으로 작동함을 확인했기에, 더 높은 수익률을 기대할 수 있는 ETH로 방향을 틀었다.

2주간 실전 결과

타임라인

포지션 상태 (4/2 기준)

숏은 Phase 1 DCA 3회 후 익절 완료. 롱은 현재 Phase 2로 전환되어 평단 회복 물타기 진행 중이다.

트레일링스탑의 함정 — 그리고 고정 TP로의 복귀

v4 초기 설정은 트레일링 스탑이었다. 최고점에서 일정 비율 하락하면 자동 익절하는 방식이다.

왜 트레일링을 썼나

“욕심을 최대한 부리되, 일정 이상 수익이 반납되면 멈춘다”는 논리였다. 백테스팅에서도 트레일링이 고정 TP보다 평균적으로 높은 수익을 냈다.

실전에서의 배신

3/20 숏 익절 당시:

• 최고 수익률: +6.0%
• 트레일링 발동: 6% → 5.2% → 4.8% → …
• 최종 익절: +2.2%

최대 수익의 3분의 1로 축소. 트레일링이 작동은 했지만, 너무 많이 반납했다.

트레일링의 문제점

1. 변동성에 취약: 암호화폐는 짧은 시간에 급등락을 반복한다. 트레일링은 그 변동성에 속아서 일찍 익절한다.
2. 심리적 고통: “6%까지 갔는데 왜 2%에 팔았어?” — 이게 반복되면 봇을 신뢰하기 어려워진다.
3. 백테스팅 함정: 과거 데이터에서는 트레일링이 더 나았지만, 실시간 변동성은 과거와 다르다.

고정 TP 전환 결정 (4/1)

새로운 익절 설정:

트레일링을 완전히 제거하고, 명확한 목표치를 설정했다. Phase 1은 탐색 단계라 더 높은 목표, Phase 2는 구출 단계라 상대적으로 낮은 목표로 빠르게 회전.

변경 이유:

• 단순 명료 — 목표가 명확하면 예측 가능
• 심리적 안정 — “4% 도달 = 익절”이라는 확신
• 빠른 회전 — 욕심 부리지 않고 안정적으로

백테스팅 수익률은 약간 낮아졌지만, 실전 안정성과 심리적 부담 감소가 더 중요하다고 판단했다.

쿨다운 48시간 — 바이빗 Earn 활용

양쪽 익절 후 48시간 쿨다운을 둔다. 단기 변동성에 휘둘리지 않고, 시장이 새로운 방향을 찾을 시간을 주는 것이다.

쿨다운 중 자금 운용:

• 바이빗 잔고를 Bybit Earn에 자동 예치
• 연 3~5% 정도의 이자 수익
• 쿨다운 종료 시 자동 회수 후 재진입

놀고 있는 돈도 일하게 만드는 전략이다. 크지 않지만, 누적되면 무시할 수 없는 수익이다.

교훈 — 2주간 배운 것들

1. 백테스팅은 참고용, 실전은 별개

트레일링스탑이 백테스팅에서 더 좋았지만, 실전 변동성 앞에서는 무력했다. 과거 데이터는 미래를 보장하지 않는다.

2. 욕심은 적이다

“6%까지 갔는데 왜 2%에?” — 이 생각이 드는 순간 봇을 믿기 어려워진다. 명확한 목표를 정하고, 도달하면 익절. 단순함이 최고다.

3. 손절 없는 구조의 장점

v4는 손절이 없다. 손실 쪽은 Phase 2 DCA로 평단을 회복하고 익절한다. 심리적으로 훨씬 편하다. “언젠가는 돌아온다”는 믿음이 있으니까.

4. 파라미터는 계속 진화한다

LIVE 전환 후에도 설정을 여러 번 바꿨다. 트레일링 제거, TP 목표 조정, DCA 금액 변경… 봇은 살아있는 시스템이다. 고정된 설정은 없다.

5. 투명한 기록이 중요하다

이 글처럼 모든 결정과 결과를 기록하면, 나중에 돌이켜봤을 때 “왜 그랬지?”를 복기할 수 있다. 실수를 반복하지 않는 유일한 방법은 기록이다.

다음 계획

단기 (1~2주):

• 롱 Phase 2 익절 완료 목표
• ETH 전략 안정성 검증
• 고정 TP 효과 측정

중기 (1~2개월):

• 다중 코인 확장 검토 (BTC + ETH 동시 운영)
• 감성분석 정확도 개선
• Phase 전환 논리 고도화

장기:

• 완전 자율 운영 (수동 개입 최소화)
• 월 목표 수익률 5% 달성
• 원금 회수 후 순수익만으로 재투자

v4는 아직 완성되지 않았다. 실전에서 배우고, 개선하고, 진화한다. 그 과정을 있는 그대로 공유할 것이다.

📌 이 시리즈는 실제 자금으로 운영 중인 트레이딩봇의 투명한 기록입니다. 수익이든 손실이든 있는 그대로 공개합니다. 투자 조언이 아니며, 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.

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참고 자료

• 업비트 API 문서
• 바이빗 API 문서